역 테스팅 전략

컴퓨터 보조 금융 & # 8211; Excel, Matlab, Theta Suite 등
도구, 알고리즘, 시뮬레이션, 위험 관리 : 수학 금융의 효율성.
가장 쉬운 트레이딩 전략의 백 테스트 : MS 엑셀 피벗 테이블!
백 테스트를위한 특수 도구를 사용하기 전에 MS Excel 피벗 테이블을 먼저 시도하는 것이 좋습니다. 피벗 테이블 도구는 대형 데이터 세트를 검사, 필터링 및 분석하는 데 적합합니다. 이 기사에서는 간단한 타이밍 기반 전략을 만드는 방법과 과거 실적을 계산하는 방법을 제시합니다.
다음과 같이 이전 게시물과 같은 분석을 작성하는 방법을 보여 드리겠습니다. & # 8220; 5 월에 판매하고 멀리 떠나라 & # 8211; 정말로? & # 8220;
1 단계 : 데이터를 얻습니다.
첫째, 분석을 위해 데이터를 얻어야합니다. 우리는 다우 존스 지수 (다른 출처에 대한 시장 데이터 소스 목록 참조)를 가져 오기 위해 야후를 선택합니다.
어떻게 든 Yahoo Finance는 다우 존스 지수에 대한 다운로드 버튼을 숨 깁니다. 그러나 올바른 링크를 추측하기는 쉽습니다.
이 파일을 디스크에 저장하십시오. 그런 다음 MS Excel 2010에서 열면 다음 단계로 진행됩니다.
2 단계 : 실적 및 지표에 대한 열 추가
이제이 파일에서 시계열의 각 날에 대한 로그 리턴 (Column & Returnation & # 8221;)을 추가합니다.
그런 다음 거래 전략 지표를 추가합니다. 이 경우에는 그 해의 달입니다.
마지막으로 그룹 표시기 인 Decade를 추가합니다.
3 단계 : 피벗 테이블 추가
표의 데이터 정렬.
[피벗 테이블 도구 - & gt; 옵션 - & gt; 값을 & gt; 합집합]
4 단계 : 조건부 서식.
피벗 테이블에서 데이터의 개요를 얻으려면 & # 8220; Percent Style & # 8221; & # 8220; 조건부 서식 지정 : & # 8221;
[집 - & gt; 스타일 - & gt; 조건부 서식]
5 단계 : 실제 성능을 계산합니다.
피봇 테이블의 로그 반환 값의 합계는 거래 전략의 성과를 나타내는 좋은 지표입니다. 하지만, acutal 성능은 log-returns를 통해 쉽게 얻을 수 있습니다.
이제 준비가 완료되었습니다. 각 셀에는 Dow-Jones Index를 처음 구입하여 매월 말에 판매하는 성능이 있습니다. 자신의 공부로 즐겁게 보내십시오! 주요 지표에서 다른 달의 성과에 대한 자세한 연구를 여기서 찾으실 수 있습니다.
결론.
Excel 피벗 테이블을 사용하면 간단한 거래 전략을 쉽게 테스트 할 수 있습니다. 고급 전략에는 대개 특수화 된 소프트웨어 패키지가 필요하지만 (MACD Back-testing에서 볼 수 있듯이) 5 가지 간단한 단계를 통해 타이밍 기반 전략에 대한 깊이있는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 데이터 시리즈가 커지면 데이터베이스 액세스 기능이있는 무료 MS Excel Add-in 인 MS Power Pivot을 사용하여 똑같은 단계를 수행 할 수 있습니다.
소식 탐색.
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좋은 게시물. 나는이 blog에 착륙하게되어 기쁘다.
내가 제안 해 줄께.
피벗 테이블의 실제 성능을 보려면 메뉴에서 계산 된 필드를 추가하십시오.
옵션 & gt; 입력란, 항목 및 & amp; & gt; 계산 된 필드 & # 8230;
그런 다음 & # 8220; p & # 8221; & # 8220; = EXP (Return) -1 & # 8221;을 입력하십시오.
마지막으로이 필드를 값 영역에 추가하여 p & # 8221;의 합계를 얻을 수 있습니다. 테이블에.
그래 네가 맞아! 이것은 테이블을 복제하는 것보다 훨씬 낫습니다. 나는이 게시물을 최대한 빨리 업데이트 할 것이다.
엑셀 템플릿과 백 테스팅 데이터를 직접 다운로드 할 수 있습니다.

Excel을 사용하여 테스트 트레이닝 전략을 후진하기.
Excel로 테스트를 다시하는 법.
나는 상당한 양의 거래 전략을 다시 테스트했다. 나는 정교한 프로그래밍 언어와 알고리즘을 사용해 왔으며 연필과 종이로도 해왔습니다. 로켓 과학자이거나 프로그래머가되어서 많은 거래 전략을 테스트 할 필요는 없습니다. Excel과 같은 스프레드 시트 프로그램을 사용할 수 있다면 많은 전략을 테스트 할 수 있습니다.
이 기사의 목적은 Excel 및 공개적으로 사용 가능한 데이터 소스를 사용하여 거래 전략을 테스트하는 방법을 보여주는 것입니다. 시험에 소요되는 시간보다 더 많은 시간을 들여서는 안됩니다.
전략을 테스트하기 전에 데이터 세트가 필요합니다. 최소한 이것은 날짜 / 시간과 가격의 연속입니다. 보다 현실적으로 날짜 / 시간, 공개, 높음, 낮음, 마감 가격이 필요합니다. 일중 거래 전략을 테스트하는 경우 일반적으로 데이터 계열의 시간 구성 요소 만 필요합니다.
이 글을 읽는 동안 Excel로 다시 테스트하는 법을 배우고 싶다면 각 섹션에서 설명하는 단계를 따르십시오. 우리는 우리가 다시 테스트 할 심볼에 대한 데이터를 얻을 필요가 있습니다.
Go to : Yahoo Finance Symbol (s) 입력란에 IBM을 입력하고 GO를 클릭하십시오. 왼쪽에서 Quotes Under Historical Prices를 클릭하고 원하는 날짜 범위를 입력하십시오. 2004 년 1 월 1 일 - 2004 년 12 월 31 일을 선택했습니다. 페이지 맨 아래로 스크롤하여 스프레드 시트로 다운로드를 클릭하십시오. ibm. csv와 같은 이름으로 파일을 저장하고 나중에 찾을 수있는 위치에 저장하십시오.
데이터 준비.
Excel을 사용하여 위에 다운로드 한 파일을 엽니 다. 인터넷의 동적 특성으로 인해 위에서 읽은 지침과 열어 본 파일은이 시간을 읽을 때까지 변경되었을 수 있습니다.
이 파일을 다운로드했을 때 맨 몇 줄은 다음과 같습니다.
이제 사용하지 않을 열을 삭제할 수 있습니다. 내가하려고하는 테스트에서 날짜, 열기 및 닫기 값만 사용하여 높음, 낮음, 음량 및 조정을 삭제했습니다. 닫기.
가장 오래된 날짜가 먼저 있고 가장 최근의 날짜가 맨 아래에 있도록 데이터를 정렬했습니다. 데이터 - & gt; 이 작업을 수행하려면 메뉴 옵션을 정렬하십시오.
전략 자체를 테스트하는 대신, 구매를 팔로우하고 가까운 전략을 팔면 최고의 수익을내는 요일을 찾으려고 할 것입니다. 이 기사는 Excel을 사용하여 테스트 전략을 뒷받침하는 방법을 소개합니다. 우리는 앞으로도이를 발전시킬 것입니다.
다음은이 테스트의 데이터 및 공식을 사용하여 스프레드 시트를 보유하고있는 ibm. zip 파일입니다.
내 데이터가 이제 열 A에서 C (날짜, 열기, 닫기)에 있습니다. D에서 H 열에는 특정 일의 수익을 결정하는 수식이 있습니다.
수식을 입력하십시오.
Excel 전문가가 아닌 이상 까다로운 부분은 사용할 수식을 준비하고 있습니다. 이것은 단지 실습의 문제 일 뿐이며 더 많은 수식을 연습 할수록 더 많은 유연성을 얻을 수 있습니다.
스프레드 시트를 다운로드 한 경우 셀 D2의 수식을 살펴보십시오. 다음과 같이 보입니다.
이 수식은 D에서 H 열 (첫 번째 행 제외)에있는 다른 모든 셀에 복사되며 복사 된 후에는 조정할 필요가 없습니다. 나는 공식을 간략히 설명 할 것이다.
IF 수식에는 조건, 참 및 거짓 부분이 있습니다. 조건은 다음과 같습니다. "요일 (월요일에서 금요일까지 일치하는 1에서 5로 변환 된 숫자)이이 열의 첫 번째 행 (D $ 1)에서 요일과 같으면" 진술의 진정한 부분 ($ C2- $ B2)은 단순히 Close - Open의 가치를 제공합니다. 이것은 우리가 Open을 사고 Close를 팔았으며 이것이 우리의 이익 / 손실임을 나타냅니다. 명령문의 거짓 부분은 요일이 일치하지 않으면 셀에 아무것도 넣지 않는 큰 따옴표 ( ") 쌍입니다.
열 문자 또는 행 번호의 왼쪽에있는 $ 기호는 열이나 행을 잠궈 복사 할 때 셀 참조 부분이 변경되지 않도록합니다. 따라서 여기 예제에서 수식이 복사 될 때 날짜 셀 $ A2에 대한 참조는 새 행에 복사되었지만 열이 A 열에 남아있는 경우 행 번호를 변경합니다.
수식을 중첩하고 매우 강력한 규칙과 표현식을 만들 수 있습니다.
결과.
평일 열의 맨 아래에 몇 가지 요약 기능을 배치했습니다. 특히 평균 및 합계 기능. 이는 2004 년에이 전략을 실행하는 가장 수익성 높은 날이 화요일이었고 수요일이 그 뒤를 이었음을 보여줍니다.
나가 만기를 시험 할 때 - 강세 또는 곰 같은가? 전략을 작성하고 그 기사를 쓰고 나는 이와 유사한 스프레드 시트와 수식과 비슷한 접근법을 사용했다. 이 테스트의 목적은 만료 금요일이 일반적으로 완고하거나 약세인지 확인하는 것이 었습니다.
그것을 밖으로 시도하십시오. Yahoo Finance에서 일부 데이터를 다운로드하여 Excel에로드하고 수식을 시험해보고 무엇이 떠오르지 않는지 확인하십시오. 포럼에 질문을 게시하십시오.

백 트레이스트 전략은 탁월합니다.
참가 조건이 충족되면 길거나 짧은 거래가 입력됩니다. 입력 조건은 수식으로 표현할 수 있습니다. 수식은 대 / 소문자를 구분하며 아래에서 설명하는 함수, 연산자 및 열을 사용할 수 있습니다.
crossabove (X, Y) - 열 X가 열 Y와 교차하면 True를 반환합니다. 이 함수는 이전 기간을 검사하여 교차가 실제로 발생했는지 확인합니다. crossbelow (X, Y) - X 열이 Y 열 아래로 교차하면 True를 반환합니다. 이 함수는 이전 기간을 검사하여 교차가 실제로 발생했는지 확인합니다. and (logicalexpr, ...) - 부울 And. 모든 논리 표현식이 참이면 True를 리턴합니다. 또는 (logicalexpr, ...) - 부울 또는. 논리 표현식 중 하나라도 참이면 True를 리턴합니다. daysago (X, 10) - 열 X의 값을 10 일 전에 반환합니다. previoushigh (X, 10) - 오늘을 포함하여 지난 10 일 동안의 가장 높은 값 (열 X에 있음)을 반환합니다. previouslow (X, 10) - 오늘을 포함하여 지난 10 일 중 가장 낮은 값 (열 X에 있음)을 반환합니다.
보다 큼 = 같음 <> 같지 않음 = 크거나 같음 + 더하기 - 빼기 * 곱하기 / 나눗셈.
열 (AnalysisOutput에서)
A - 열 A B - 열 B C .. .. YY - 열 YY ZZ - 열 ZZ.
이것은 입학 조건 중 가장 흥미롭고 유연한 부분입니다. "AnalysisOutput"워크 시트의 열을 지정할 수 있습니다. 역 테스트가 수행되면 열의 각 행이 평가에 사용됩니다.
이 예에서 "AnalysisOutput"워크 시트의 A 열의 값이 B 열의 값보다 크거나 같으면 입력 조건이 충족됩니다. 및 (A> B, C> D)
이 예에서 "AnalysisOutput"워크 시트의 A 열의 값이 B 열의 값보다 크고 C 열의 값이 D 열보다 큰 경우 입력 조건이 충족됩니다. 십자가 (A, B)
이 예에서 "AnalysisOutput"워크 시트의 A 열의 값이 B 값보다 크면 입력 조건이 충족됩니다. crossabove는 A가 원래 B보다 작거나 같은 값을 가지며 A의 값이 B보다 커짐을 의미합니다.
Exit 조건은 입력 조건에 정의 된 함수, 연산자 및 열을 사용할 수 있습니다. 또한 아래와 같이 Variables를 사용할 수 있습니다.
이익이 가격은 판매 가격에서 구매 가격을 뺀 값입니다. 이익을 내기 위해서는 판매 가격이 구매 가격보다 커야합니다. 그렇지 않으면 이익은 0이됩니다. 손실 판매 가격이 구매 가격보다 낮은 경우 판매 가격에서 구매 가격을 뺀 값으로 정의됩니다. profitpct (판매 가격 - 구매 가격) / 구매 가격 주 : 판매 가격은 구매 가격보다 크거나 같아야합니다. 그렇지 않으면 profitpct는 0이됩니다. losspct (판매 가격 - 구매 가격) / 구매 가격 참고 : 판매 가격은 구매 가격보다 낮아야합니다. 그렇지 않으면 losspct는 0이됩니다.
이 예에서 백분율로 환산 한 이익이 20 %보다 큰 경우 종료 조건이 충족됩니다.

백 트레이스트 전략은 탁월합니다.
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무역을 배우려면 시간과 인내가 필요합니다. 이 기사에서는 왜 Excel을 사용하여 거래 전략을 백 테스팅 하는지를 설명합니다.
좋은 거래 전략은 무엇입니까?
수익성있게 거래하는 데 중요한 부분은 좋은 거래 전략을 사용하는 것입니다. 전략의 종류에 따라 시장 상황이 다르기 때문에 하나 이상의 전략을 세우는 것이 유용 할 수 있습니다.
좋은 거래 전략은 잘 어울리는 옷과 같습니다. 그것은 좋게 보일뿐만 아니라 좋게 느껴야합니다. 거래 전략은 상인의 ​​성격과 생활 방식에 잘 맞아야하며 수익성이 있어야합니다.
거래 전략이 거래자와 맞지 않는다면 아마 실패 할 것입니다. 한가로운 사려 깊은 상인은 거대한 시장에서 큰 이익을 얻는 느린 환자 전략을 개발하는 데 도움이 될 것입니다. 아드레날린 수치가 높고 끊임없이 시장에 들기를 원하는 상인들은 단기간에 높은 확률로 움직이는 거래를해야합니다.
마찬가지로 전략을 적절하게 교환 할 수있는 시간과 능력이 중요합니다. 일주일에 40 시간 일하는 사람은 끊임없이 관심을 기울여야하는 전략을 적절하게 교환 할 수 없습니다. 집이 시끄러운 아이들로 가득차있을 때 집에서 거래하는 데 집중하는 것도 어려울 수 있습니다. 거래자는 전략에 얼마나 많은 시간과 노력을 투자 할 수 있는지 현실적이어야합니다.
어떻게 좋은 거래 전략을 개발할 수 있습니다.
당신을 위해 일하는 무역 전략을 개발하는 유일한 방법은 시행 착오입니다. 당신이 시장에 살고있는 전략을 거래 할 때까지 그것이 당신에게 옳은지 확실하지 않을 것입니다. 자신의 전략을 개발하는 프로세스를 가속화 할 수있는 방법이 있습니다.
거래 내역을 검토하십시오.
금융 시장에는 우리가 배워야 할 교훈을 가르치는 방법이 있습니다.
귀하의 과거 거래를 연구하는 것은 거래에 대한 접근 방식을 개선하는 데 매우 유용합니다. 어려운 상황에 어떻게 대처하는지보십시오. 얼마나 잘 당신이 당신의 계획에 충실하고 얼마나 많은 이익이나 손실이 각 시장 이동에서 가져 가는지. 승리 한 거래에서 더 많은 수익을 얻고 패자를 일찍 상쇄 할 수 있었습니까?
역 테스팅.
새로운 방법을 도입하고 다양한 시장 상황에 대처하기 위해 백 테스팅이 매우 중요합니다. Backtesting은 과거 가격 데이터를 사용하여 거래 전략이 수행 된 방법을 확인합니다.
백 테스트는주의 깊게 수행해야하며 과거 실적은 향후 성과와 동일하지 않습니다. 그러나 수익성이없는 전략을 제적하고 분명히 좋은 전략에 약점을 발견하는 것은 매우 중요합니다.
백 테스트는 특정 시장에 대한 일반적인 거래 원칙을 수립하는데도 매우 유용합니다. 예를 들어 무작위 진입 거래 시스템을 사용하여 일련의 테스트를 수행했습니다. 이 기사에서는 무작위 항목 및 무작위 항목 및 기술 지표를 제공합니다. 이 테스트는 EUR / USD 시장에서 무작위 진입 시스템이 수익을 낼 수 있음을 보여 줬습니다. 나는 임의의 엔트리 시스템을 거래하지 않을 것이지만, EUR / USD의 일일 거래의 일부로서 후행 중지와 같은 원칙을 사용하려고합니다.
Microsoft Excel 사용.
다양한 플랫폼을 사용하여 백 테스트 할 수 있지만 비교적 복잡한 전략을 테스트하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 Excel을 사용하는 것입니다.
엑셀은 매우 접근하기 쉽고 대부분의 사람들은 이미 소프트웨어에 관한 그들의 방법을 알고있다. 그것은 매우 사용자 친화적이고 Excel 기술을 향상시키는 것에 관해 온라인으로 이용할 수있는 방대한 양의 정보가 있습니다.
거래 전략은 논리적 문장을 사용하여 프로그래밍됩니다. Excel은 프로그램하기에 가장 쉬운 환경 중 하나입니다. 엄청난 수의 기술 지표를 프로그래밍 할 수 있으며 거래 논리는 필요한만큼 간단하거나 복잡 할 수 있습니다.
아마존의 킨들 서적에서 & # 8211; Excel을 사용하여 거래 전략을 백 테스팅하는 방법 & # 8211; Excel을 사용하여 자신 만의 백 테스트 스프레드 시트를 개발하는 방법을 보여줍니다. 스프레드 시트를 찾고 계시다면 직접 엑셀 스프레드 시트를 구입하십시오.
무역에 대한 학습은 우리 대부분이 원하는 것보다 느린 과정입니다. 그러나 기사의 일부 아이디어를 사용하면 더 빠르고 (그리고 훨씬 저렴한) 프로세스를 만들 수 있습니다.
회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
산타 클로스 랠리 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 10 in 1 패키지 & # 36; 112.10 & # 36; 72.18 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 소규모 모델 & # 36; 19.75.
21 기술 지표 & # 36; 5.99 Excel을 이용한 장단기 백 테스트 모델. 11.25 고급 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 21 더 많은 기술 지표 & # 36; 5.99.
VIX 휘발성 S & P 500 Entry & # 36; 19.75 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 Excel을 사용하는 Long-Short Backtest 모델 11.25.
Tradinformed는 거래자들이 기술을 개발하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 도움을주기 위해 노력합니다. 자신의 전략을 백 테스팅하고 새로운 거래 아이디어를 얻는 방법을 배우십시오.